La Iglesia de San Juan de los Caballeros, de finales del s. XI, es una de las más antiguas de Segovia y se superpone a una probable basílica paleocristiana, origen de las sucesivas construcciones, cuya tradición de espacio religioso se mantiene hasta nuestros días. El nombre de San Juan de los Caballeros le viene por albergar los sepulcros de los Nobles Linajes de la ciudad. En 1905 fue adquirida y restaurada por Daniel Zuloaga, que la dedicó a vivienda y taller de cerámica, transformándose posteriormente en museo de la familia Zuloaga, con colecciones de cerámica y archivo documental. El conjunto pertenece actualmente al Estado. En el recinto lindante entre la muralla y la iglesia, conocido popularmente como «Los Zuloagas», se realizan en verano actividades culturales. Está ubicado en la antigua iglesia de San Juan de los Caballeros, salvada de la ruina por Daniel Zuloaga, que la adquirió en 1905 para instalar en ella su taller. Hay pinturas de Ignacio Zuloaga y óleos, acuarelas y cerámicas de Daniel y de sus hijos. En la iglesia también se encuentran los sepulcros de los Nobles Linajes, a cuyos fundadores, Fernán García y Día Sanz, atribuye la leyenda la conquista de Madrid.
